Dalibor Stevanovic's Homepage

 Full professor
 Département des sciences économiques 
 École des sciences de la gestion, Université du Québec à Montréal
 Chaire en macroéconomie et prévisions


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Publications
  1. Goulet Coulombe, P., Leroux, M. Stevanovic, D. and S. Surprenant  (2022). How is Machine Learning Useful for Macroeconomic Forecasting? Journal of Applied Econometrics. 37(5), 920-964. Working paper.

  2. Moran, K., Stevanovic, D. and A. Touré (2022).  Macroeconomic Uncertainty and the COVID-19 Pandemic: Measure and Impacts on the Canadian Economy, Canadian Journal of Economics, 55, 379-405. Working paper. 

  3. Foroni, C., Marcellino, M. and D. Stevanovic (2022). Forecasting the Covid-19 recession and recovery: Lessons from the financial crisis, International Journal of Forecasting, 38(2), 596-612.  Working paper

  4. Goulet Coulombe, P., Leroux, M. Stevanovic, D. and S. Surprenant  (2021). Macroeconomic Data Transformations Matter International Journal of Forecasting. 37(4), p. 1338-1354. Working paper.

  5. Fortin-Gagnon, O., Leroux, M. Stevanovic, D. and S. Surprenant  (2022). A Large Canadian Database for Macroeconomic Analysis, Canadian Journal of Economics, 55, 1799-1833. Working paper.

    Dataverse citation:
    Stevanovic, Dalibor; Surprenant, Stéphane; Leroux, Maxime; Fortin-Gagnon, Olivier, 2021, "Large Canadian Database for Macroeconomic Analysis (LCDMA) - Vintages", https://doi.org/10.5683/SP3/59JYPU, Scholars Portal Dataverse, V1, UNF:6:ncxLZ5kO683egg7+EUOcSw== [fileUNF]

  6. Goulet Coulombe, P., Marcellino, M. and D. Stevanovic (2021). Can Machine Learning Catch the COVID-19 Recession? National Institute Economic Review. 256, 71-109. doi: 10.1017/nie.2021.10 Working paper.

  7. Jacques, P., Leroux, M. and D. Stevanovic (2021) Poverty Among the Elderly: the Role of Public Pension Systems, International Tax and Public Finance, 28, 24-67. Working Paper

  8. Barattieri, A., Eden, M. and D. Stevanovic (2020). Risk Sharing, Efficiency of Capital Allocation, and the Connection between Banks and the Real Economy, Journal of Corporate Finance, 60, 1015-1038. Working paper

  9. Boivin, J., Giannoni, M. and D. Stevanovic (2020). Dynamic Effects of Credit Shock in Data-Rich Environment, Journal of Business and Economic Statistics. 38(2), 272-284. Working paper

  10. Kotchoni, R., Leroux, M. and D. Stevanovic (2019). Macroeconomic Forecast Accuracy in a Data-Rich Environment, Journal of Applied Econometrics, 34(7), 1050-1072. Working paper [Supplementary material]
    Matlab codes: KLS_replication_files

  11. Foroni, C., Marcellino, M. and D. Stevanovic (2019). Mixed frequency models with MA components, Journal of Applied Econometrics, 34(5), 688-706 Working paper

  12. Barattieri, A., Eden, M. and D. Stevanovic (2019). Financial Sector Interconnectedness and Monetary Policy Transmission  Macroeconomic Dynamics, 23(3), 1074-1011. Working paper

  13. Mésonnier, J.-S. and D. Stevanovic (2017). The macroeconomic effects of shocks to large banks' capital, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 79(4), 546-569. Working paper 

  14. Bedock, N. and D. Stevanovic (2017). An Empirical Study of Credit Shock Transmission in a Small Open Economy, Canadian Journal of Economics. 50(3), 541-570. Working paper [Supplementary material]

  15. Stevanovic, D. (2016). Common Time Variation of Parameters in Reduced-Form Macroeconomic Models, Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, 20(2), 159–183. Working paper [Supplementary material]  [Blog]

  16. Mao Takongmo, C.-O. and D. Stevanovic (2015). Selection of the Number of Factors in Presence of Structural Instability, in Identification, Simulation and Finite Sample Inference (Editors: Marie-Claude Beaulieu, Jean-Marie Dufour and Lynda Khalaf), special issue of L’Actualité économique, Revue d'analyse économique, 91(1-2), 177-233. Working paper

  17. Dufour, J.-M. and D. Stevanovic (2013). Factor-augmented VARMA models with Macroeconomic Applications, Journal of Business and Economic Statistics, 31(4), 491-506. Working paper
Working papers
  1. The Demand and Supply of Information about Inflation (with Massimiliano Marcellino)

  2. Risk Scenarios and Macroeconomic Forecasts (with Kevin Moran and Stéphane Surprenant)  

  3. Factor Augmented Autoregressive Distributed Lag Models with Macroeconomic Applications [Supplementary material]
     
  4. GDP Forecast Accuracy During Recessions [Supplementary material] (with Rachidi Kotchoni)
Work in progres
  1. Panel Machine Learning: Nowcasting State-Level Fiscal Variables with Mixed-Frequency Data (with Philippe Goulet Coulombe and Massimiliano Marcellino)
     
  2. Estimation of Non-Gaussian SVAR Using Tensor Singular Value Decomposition (with Alain Guay)
     
  3. Confidence and the Small Open Macroeconomy: Evidence from Canada (with Kevin Moran, Adam Touré and Stéphane Surprenant)
     
  4. Monetary Policy and Communication (with Firmin Ayivodji and Kevin Moran)

  5. Common Sources of Instability in Macroeconomic Dynamics (with Pooyan Amir-Ahmadi and Marko Mlikota)
Older papers
Policy documents
  1. La crise de la COVID-19, l'incertitude macroéconomique et les impacts sur la trajectoire économique du Canada et du Québec, (avec Alain Guay, Alain Paquet et Adam Touré). Dans le cadre de l'appel à la communauté universitaire économique du ministre des Finances du Québec
     
  2. Réflexions pour la relance du Québec: productivité de la main-d'oeuvre, investissements et mutations du commerce international, (avec Jean-Denis Garon, Étienne Lalé, Julien Martin, Florian Mayneris, Sophie Osotimehin et Charles Seguin). Dans le cadre de l'appel à la communauté universitaire économique du ministre des Finances du Québec
     
  3. Prévision de l'activité économique au Québec et au Canada à l'aide des méthodes Machine Learning, (avec Philippe Goulet Coulombe, Maxime Leroux et Stéphane Surprenant), Rapport de projet 2020RP-18, CIRANO, 2020
      
  4. Incertitude et effets macroéconomiques: mise à jour dans le contexte de la pandémie COVID-19, (avec Adam Touré et Kevin Moran), Perspectives 2020PE-33, CIRANO, 2020
      
  5. Analyse de la connectivité économique du Canada et du Québec, (avec Adam Touré et Julien Martin), Rapport de projet 2020RP-08, CIRANO, 2020
     
  6. Incertitude macroéconomique canadienne: mesure, évaluation et effets sur l'investissement, (avec Adam Touré et Kevin Moran), Rapport de projet 2019RP-15, CIRANO, 2019
     
  7. Identification des points de retournement du cycle économique au Canada, (avec Stéphane Surprenant et Rachidi Kotchoni), Rapport de projet 2019RP-05, CIRANO, 2019
     
  8. Prévision de l'activité économique en temps de crise, (avec Manuel Paquette-Dupuis et Rachidi Kotchoni), Rapport de projet 2019RP-04, CIRANO, 2019.
     
  9. Prévision de l'activité économique au Québec, (avec Maxime Leroux et Rachidi Kotchoni), Rapport de projet 2016RP-08, CIRANO, 2016.
     
  10. Analyse du coût de la vie des ménages: Comparaison entre Montréal et d'autres villes nord-américaines, (avec Jean-Denis Garon), Rapport d'expertise indépendante réalisé pour le compte de la Centrale des Syndicats Nationaux, 2014.
     
  11. Évolution macroéconomique de l'économie québécoise: Une analyse autorégressive vectorielle (VAR), (avec Kevin Moran), Rapport de recherche réalisé pour le compte de la Régie des rentes du Québec, 2014.